完成备案登记 国际量化巨头锐联景淳进军中国私募市场

  • 城市金融报
  • 2021-10-27 17:30:46
咪乐|app|直播 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

近日,上海锐联景淳投资管理有限公司(下称“锐联景淳”)顺利完成外资私募证券投资基金管理人备案登记,成为继贝莱德、富达、桥水、野村等多家机构之后又一进入中国市场的外资资管机构。

完成备案登记

官网信息显示,锐联是一家国际化的资产管理公司,以基本面量化投资领域专精研究闻名,专注于中国及新兴市场的SmartBeta策略开发。截至今年6月30日,公司管理规模达到270亿美元(约等于1746亿元人民币),主要的客户均来自全球知名的养老金、主权基金以及大型资产管理公司等专业机构投资者。目前其在亚洲、北美和欧洲等地有6个办事处。

锐联创始人及首席投资官许仲翔博士,是全球公认的智能贝塔(SmartBeta)投资创始人之一,也是RAFI基本面量化策略的联合发明人。RAFI基本面量化策略被全球众多大型机构投资者所采用,截至目前,该策略在全球管理着约1500亿美元的资产。此外,许仲翔曾经担任太平洋债券(PIMCO)多资产配置基金的共同管理人,该基金的管理规模峰值曾达到700亿美元。

锐联创始人及首席投资官许仲翔表示,“非常高兴完成外资私募证券基金备案登记。我们坚定地中长期看好中国,致力于为高净值客户提供具备机构客户品质的产品和服务,与中国经济共同成长。”

将基本面量化策略引入中国

值得一提的是,与其他多数外资资管机构不同,锐联创立之时就带有中国基因,锐联中、美两地的投研团队长期合力专注于中国市场,集中所有投研力量做好对中国的投资。目前,通过锐联基本面量化策略管理的A股资产已超过100亿人民币。

早在2009年,锐联便将基本面量化策略引入中国,成为唯一一家与中证指数、深交所和上交所合作的外资资管机构。2020年底,锐联在纽约交易所发行的中国A股ETF(RAYC)是全球第一只主动管理的中国A股ETF。

此外,锐联还和华夏、嘉实等国内大型基金公司建立了合作关系。华夏基金和锐联早在2017年起便开始共同研发基于中国A股市场的SmartBeta策略,2019年华夏基金推出的创蓝筹ETF、创成长ETF就是双方在中国创业板领域应用因子投资方法论进行SmartBeta策略指数设计的产物。

基本面量化投资是一种借助量化的手段来系统地执行基本面投资逻辑的投资策略,这与目前大家熟悉的依据短期价量等技术指标来选股的高频量化投资有很大的区别。这种将基本面分析与计算机算法结合起来的新型投资方式,主要从公司经营和财报等与基本面相关的角度出发,用自下而上的选股逻辑和加权方式来构建组合,以期获得长期稳定的超额收益。

基本面量化的投资理念是自下而上选择优秀的公司,注重于基本面价值的挖掘,而非短期的价格博弈。在海外的成熟市场,长期占据着市场的主流地位的是侧重基本面的量化投资策略。与此同时,这个策略也是专业的大型机构投资人最重要的资产配置方向。

锐联擅长的基本面量化是海外量化赛道的主流,它将行为金融学、数据科学和本地市场洞察等要素结合在一起,与当前热门的高频、高换手的量化策略有着显著的区别。高频量化赛道日益拥挤,投资容量有限,锐联的加入,将给国内投资者带来更多样化的量化投资选择。(施露)

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